Strategic asset allocation. The effect of uncertainty on portfolio choice

  • Bart Diris Bart Diris

The main objective of this thesis is to investigate whether the promises of the (longterm) strategic asset allocation literature hold in settings that include parameter uncertainty, model uncertainty and model instability. A side objective is to analyze whether we can sort thousands of stocks in robust myopic portfolios with high expected returns and low risk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk, gewijd aan het bevorderen van een beter begrip van de economische en sociale gevolgen van pensioenen, vergrijzing en ‘de oude dag’ in Nederland en Europa.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie
Netspar Brief       •          Werkprogramma 2019-2023        •         Onderzoeksagenda Netspar NexT

OVER NETSPAR

Onze partners

B20160708_achmea
B20160708_universiteit leiden
B20160708_asr
B20160708_erasmus
B20160708_tilburg university
Bekijk al onze partners