Spring naar content

Kennisplein

Netspar deelt en ontwikkelt wetenschappelijke kennis over pensioenen, vergrijzing en de ‘oude dag’ in Nederland via verschillende soorten publicaties.

  • Zoeken

  • Soort publicatie

  • Jaar

  • Tags

23 januari 2025
Vakblad

Managing Simulation Uncertainty in Percentiles and Value-at-Risk

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Alexander van Haastrecht

Antoon Pelsser
13 februari 2015
Academic Paper

Monte carlo pricing in the Schöbel-Zhu model and its extensions

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Roger Lord

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
4 januari 2012
Academic Paper

Accounting for stochastic interest rates, stochastic volatility and a general dependency structure in the valuation of forward starting Options

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
4 januari 2012
Academic Paper

Generic Pricing of F/X, inflation and stock options under stochastic interest rates and stochastic volatility

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
20 juni 2011
Academic Paper

Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Alexander van Haastrecht
24 maart 2011
Academic Paper

Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Richard Plat
10 maart 2011
Academic Paper

Efficient, almost exact simulation of the Heston stochastic volatility model

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
30 juli 2010
Academic Paper

Efficient, almost exact simulation of the Heston stochastic volatility model

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Alexander van Haastrecht

Antoon Pelsser
30 juli 2010
Academic Paper

Generic pricing of foreign exchange, inflation and stock options under stochastic interest rates and stochastic volatility

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
30 juli 2010
Academic Paper

Pricing long-maturity equity and FX dervatives with stochastic interest rates and stochastic volatility

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Roger Lord

David Schrager