Spring naar content
Kennisplein > Accounting for stochastic interest rates, stochastic volatility and a general dependency structure in the valuation of forward starting Options

Accounting for stochastic interest rates, stochastic volatility and a general dependency structure in the valuation of forward starting Options

Balance sheet management

Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

4 januari 2012

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht