Kennisplein > Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

Pricing Long-term Options with Stochastic Volatility and Stochastic Interest Rates

Valuation and risk management

Auteurs bekijken

Academic Paper

20 juni 2011

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Downloads

Full Paper (pdf)

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Alexander van Haastrecht