Kennisplein > Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices

Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices

Balance sheet management

Auteurs bekijken

Academic Paper

24 maart 2011

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Richard Plat