Kennisplein > Explaining the level of credit spreads: Option-implied jump risk premia in a firm value model

Explaining the level of credit spreads: Option-implied jump risk premia in a firm value model

Valuation and risk management

Auteurs bekijken

Academic Paper

30 juli 2010

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Downloads

Full Paper (pdf)

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Joost Driessen

Martijn Cremers

Pascal Maenhout