Kennisplein > Extending dynamic convex risk measures from discrete time to continuous time: A convergence approach

Extending dynamic convex risk measures from discrete time to continuous time: A convergence approach

Reconciling short term risks

Auteurs bekijken

Academic Paper

4 april 2011

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Mitja Stadje