Kennisplein > Optimal approximations for risk measures of sums of lognormals based on conditional expectations

Optimal approximations for risk measures of sums of lognormals based on conditional expectations

Valuation and risk management

Auteurs bekijken

Academic Paper

30 juli 2010

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Marc Goovaerts

Steven Vanduffel

Jan Dhaene

Rob Kaas

Xinliang Chen

Luc Henrard