Spring naar content

Kennisplein

Netspar deelt en ontwikkelt wetenschappelijke kennis over pensioenen, vergrijzing en de ‘oude dag’ in Nederland via verschillende soorten publicaties.

  • Zoeken

  • Soort publicatie

  • Jaar

  • Tags

30 juli 2010
Academic Paper

Actuarial, Financial and Statistical Aspects of Dependenciesin Insurance and Financial Portfolios – part 1
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser
30 juli 2010
Academic Paper

Actuarial, Financial and Statistical Aspects of Dependenciesin Insurance and Financial Portfolios – part 2
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser
30 juli 2010
Academic Paper

Actuarial, Financial and Statistical Aspects of Dependenciesin Insurance and Financial Portfolios – part 3
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser
30 juli 2010
Academic Paper

Analytical approximations for prices of swap rate dependent embedded options in insurance products
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Richard Plat
30 juli 2010
Academic Paper

Efficient, almost exact simulation of the Heston stochastic volatility model
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht
30 juli 2010
Academic Paper

Generic pricing of foreign exchange, inflation and stock options under stochastic interest rates and stochastic volatility
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Alexander van Haastrecht

Antoon Pelsser
29 juli 2010
Industry Paper

Herziening financieel toetsingskader
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Frank de Jong

Antoon Pelsser
28 juni 2010
Academic Paper

Valuation of guaranteed annuity options using a stochastic volatility model for equity prices
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Richard Plat
28 juni 2010
Academic Paper

Time-consistent and market-consistent actuarial valuations
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser
28 juni 2010
Academic Paper

Pricing long-dated insurance contracts with stochastic interest rates and stochastic volatility
Auteurs bekijken

Auteurs

Bijdragers aan deze publicatie:

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Roger Lord

David Schrager