Kennisplein > Pricing long-dated insurance contracts with stochastic interest rates and stochastic volatility

Pricing long-dated insurance contracts with stochastic interest rates and stochastic volatility

Balance sheet management

Auteurs bekijken

Academic Paper

28 juni 2010

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Antoon Pelsser

Alexander van Haastrecht

Roger Lord

David Schrager