Kennisplein > Derivative pricing with liquidity risk: Theory and evidence from the credit default swap market

Derivative pricing with liquidity risk: Theory and evidence from the credit default swap market

Balance sheet management

Auteurs bekijken

21 november 2013

Lees het later nog eens terug

Delen via de mail

Op de hoogte blijven?

Wil je op de hoogte blijven van onderzoek, bijeenkomsten en nieuws? Meld je aan voor de maandelijkse nieuwsbrief van Netspar.

Aanmelden voor nieuwsbrief

Uitgelichte onderzoekers

Frank de Jong

Joost Driessen

Dion Bongaerts