Strategic asset allocation. The effect of uncertainty on portfolio choice

  • Bart Diris Bart Diris

The main objective of this thesis is to investigate whether the promises of the (longterm) strategic asset allocation literature hold in settings that include parameter uncertainty, model uncertainty and model instability. A side objective is to analyze whether we can sort thousands of stocks in robust myopic portfolios with high expected returns and low risk.

Netspar, Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement, is een denktank en kennisnetwerk. Netspar is gericht op een goed geïnformeerd pensioendebat.

MEER OVER NETSPAR


Missie en strategie           •           Netwerk           •           Organisatie           •          Podcasts
Board Brief            •            Werkprogramma 2023-2027           •           Onderzoeksagenda

OVER NETSPAR

Onze partners

B20210618_Achmea_logo_grey
B20160708_universiteit utrecht
B20160708_erasmus
B20160708_ministeries
B20210909_SPMS_logo download greyscale smaller
Bekijk al onze partners